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銀監會醞釀資本新政

視頻:中國版“巴塞爾Ⅲ”面世 監管標準提高

導讀】2010年11月,二十國集團首爾峰會批準《第三版巴塞爾協議》,確立了銀行業資本和流動性監管的新標準,要求各成員國從2013年開始實施,2019年前全面達標。[評論] [微博]

銀監會醞釀銀行資本6年分步達標

  消息人士透露,定於明年1月1日起開始實施的《商業銀行資本管理辦法》規定,銀行的資本充足率達標可在2018年底前完成,這意味著銀行資本充足率達標有6年的過渡期。[詳細][評論][微博]

消息人士稱75%存貸比監管要求不會取消

  銀監會主席尚福林日前透露,新流動性風險監管標準將擇期出臺。銀監會可能取消關於75%的存貸比監管要求,消息人士透露,商業銀行75%的存貸比監管要求不會取消。[詳細][評論][微博]

事件進展

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網友投票

1.您如何看待撥備率不低於2.5%新指標?
高了,很多銀行難達標
很合理
低了,應該提高
2.你覺得撥備率新規能遏制銀行放貸衝動嗎?
能,會有效的施加壓力
效果有限
不好說
  

四大指標體系

資本充足率:資本總額與加權風險資產總額的比例(CAR)。
撥貸比:撥備占總貸款的比率,估計投資出現虧損時所預留的準備資金。
流動性:包括流動覆蓋率和凈穩定資金率。
杠桿率:核心資本與總資產(含表外)的比例,為資本充足率的補充。
銀監會資本新政一:資本充足率底線擡高

提高資本充足率監管要求

  將現行的兩個最低資本充足率要求(一級資本和總資本占風險資產的比例分別不低於4%和8%)調整為三個層次的資本充足率要求:
  一是明確三個最低資本充足率要求,即核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低於5%、6%和8%。
  二是引入逆周期資本監管框架,包括:2.5%的留存超額資本和0-2.5%的逆周期超額資本。
  三是增加系統重要性銀行的附加資本要求,暫定為1%。
  新標準實施後,正常條件下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不低於11.5%和10.5%;若出現系統性的信貸過快增長,商業銀行需計提逆周期超額資本。[詳細]

上市銀行2011年年報主要財務數據
股票代碼 公司簡稱 總資產(億元) 凈利潤(億元) 每股收益(元) 資本充足率(%) 核心資本充足率(%) 不良貸款比率(%) 撥備覆蓋率(%)
2011年 變化 2011年 變化 2011年 變化 2011年 變化 2011年 變化 2011年 變化 2011年 變化
601398 工商銀行 154768.68 14.99 2082.65 26.1 0.60 25 13.17 +90BP 10.07 +10BP 0.94 +14BP 266.92 +3872BP
601939 建設銀行 122818.34 13.61 1694.39 25.48 0.68 21.43 13.68 +100BP 10.97 +57BP 1.09 -5BP 241.44 +2030BP
601988 中國銀行 118300.66 13.10 1303.19 18.81 0.44 12.82 12.97 +39BP 10.07 -2BP 1.00 -10BP 220.75 +2408BP
601288 農業銀行 116775.77 12.94 1219.27 28.52 0.38 15.16 11.94 +35BP 9.50 -25BP 1.55 -48BP 263.10 +9505BP
601328 交通銀行 46111.77 16.69 507.35 29.95 0.82 24.24 12.44 +8BP 9.27 +10BP 0.86 -26 256.37 +7053BP
600036 招商銀行 27949.71 16.34 361.27 40.20 1.67 35.77 11.53 +6BP 8.22 +18BP 0.56 -12BP 400.13 +9772BP
601998 中信銀行 27658.81 32.89 308.19 43.28 0.71 33.96 12.27 +96BP 9.91 +146BP 0.60 -7BP 272.31 +5880BP
600000 浦發銀行 26846.94 22.51 272.86 42.28 1.46 18.7 12.70 +68BP 9.20 -17BP 0.44 -7BP 499.60 +11904BP
601166 興業銀行 24087.98 30.23 255.05 37.71 2.36 29.67 11.04 -25BP 8.20 -59BP 0.38 -4BP 385.30 +5979BP
600016 民生銀行 22290.64 22.23 279.20 58.81 1.05 59.09 10.86 +45BP 7.87 -20BP 0.63 -60BP 357.29 +8684BP
601818 光大銀行 17333.46 16.81 180.68 41.27 0.45 25 10.57 -45BP 7.89 -26BP 0.64 -11BP 367.00 +5362BP
000001 深發展銀行 12581.77 73.01 102.79 64.55 2.47 30.00 11.51 +132BP 8.46 +136BP 0.5 -5BP 320.66 +4916BP
600015 華夏銀行 12441.41 19.6 92.22 53.97 1.48 23.33 11.68 +110BP 8.72 +207BP 0.92 -26BP 308.21 +9917BP
601169 北京銀行 9564.99 30.45 89.47 31.51 1.44 31.51 12.06 -56BP 9.59 -92BP 0.53 -16BP 446.39 +13927BP
601009
南京銀行 2817.92 27.22 32.12 38.97 1.08 20 14.96 +33BP 11.76 -199BP 0.78 -6BP 323.98 +4023BP
002142 寧波銀行 2604.98 -1.05 32.54 40.12 1.13 24.18 15.36 -84BP 12.17 -33BP 0.68 -1BP 240.74 +14459BP
銀監會資本新政二:銀行撥貸比2.5%

銀監會擬提高銀行撥備至2.5% 遏制銀行放貸衝動

  建立貸款撥備率和撥備覆蓋率監管標準。貸款撥備率(貸款損失準備占貸款的比例)不低於2.5%,撥備覆蓋率(貸款損失準備占不良貸款的比例)不低於150%。
   新標準自2012年1月1日開始實施,系統重要性銀行應於2013年底前達標;對非系統重要性銀行,監管部門將設定差異化的過渡期安排,並鼓勵提前達標:盈利能力較強、貸款損失準備補提較少的銀行業金融機構應在2016年底前達標;個別盈利能力較低、貸款損失準備補提較多的銀行業金融機構應在2018年底前達標。

銀監會撥備/總貸款指標存在缺陷

  中金公司發布報告指出,銀監會正在商討的撥備/總貸款指標也存在缺陷,因為其忽視了銀行資產質量的差異。而撥備充足率是更為合適的衡量真實撥備情況的指標。截至今年6月末,國有銀行、股份制銀行和城商行的撥備充足率分別達到146.4%、125.3%和125.9%。

銀監會擬推撥備新指標

郭田勇:提高拔備比率有助銀行業務轉型


  郭田勇稱,我國商業銀行目前的膨脹速度太快,銀行貸款已慢慢陷入一種惡性循環。銀行要加大力度發展中間業務,減少資本金的使用量,轉換銀行的運營方式。[詳細]

銀監會擬推撥備新指標

付立春:銀監會新規對銀行整體影響偏弱


    西南證券銀行業分析師付立春稱,如果該傳聞得到確認,那麽新規定的實施對銀行業總體影響是比較微弱的,但對於一些不良貸款利率較低的中小銀行來說,影響可能會很大。[詳細]

銀監會擬推撥備新指標

張景:新規則對大銀行影響不大


   民族證券銀行業分析師張景表示,如果銀監會出臺銀行撥備占總貸款比率不低於2.5%的新規則的話,銀行之間的資產優質的程度很大,銀監會可能也會考慮是否對各銀行進行差別化管理。[詳細]

銀監會撥備新標:有利銀行業長遠發展

   宏源證券銀行業分析師認為,該消息尚未證實屬實,一旦落實,在今年市場環境不利情況下,短期內可能對中小銀行產生壓力,但對銀行業長遠發展而言將是有益的。[詳細]

上市銀行撥備率
銀行簡稱 撥備率 銀行簡稱 撥備率
工商銀行 2.39% 興業銀行 1.37%
建設銀行 2.49% 民生銀行  
農業銀行 3.15% 華夏銀行 2.49%
中國銀行 2.26% 北京銀行  
交通銀行 1.97% 深發展A 1.30%
招商銀行 1.98% 寧波銀行 1.27%
中信銀行 1.38% 南京銀行 2.15%
浦發銀行 1.86% 光大銀行  
銀行分類 撥備覆蓋率 撥備/總貸款
國有銀行 146.4% 2.50%
股份制銀行 125.3% 1.74%
城商行 125.9% 1.85%
銀監資本新政三:流動性指標

流動性指標出爐:流動性覆蓋率、凈穩定融資比例均不得低於100%

  建立多維度的流動性風險監管標準和監測指標體系。建立流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業負債集中度等多個流動性風險監管和監測指標;
  其中流動性覆蓋率、凈穩定融資比例均不得低於100%。
  推動銀行業金融機構建立多情景、多方法、多幣種和多時間跨度的流動性風險內部監控指標體系。
  新的流動性風險監管標準和監測指標體系自2012年1月1日開始實施,流動性覆蓋率和凈穩定融資比例分別給予2年和5年的觀察期,銀行業金融機構應於2013年底和2016年底前分別達到流動性覆蓋率和凈穩定融資比例的監管要求。
銀監資本新政四:杠桿率指標

杠桿率:提供更為直觀監管標準 對資本充足率形成良性補充

  引入杠桿率監管標準,即一級資本占調整後表內外資產余額的比例不低於4%,彌補資本充足率的不足,控制銀行業金融機構以及銀行體系的杠桿率積累。
   有分析指出,相對於資本充足率計算的復雜性,杠桿率可以提供一個更為直觀監管標準,對資本充足率形成一個良性的補充,杠桿率一方面可以約束銀行表內非信貸的膨脹,同時控制表外業務的快速擴張;另一方面,也可以限制銀行集團中不受資本充足率控制的子公司的快速擴張。
   新資本監管標準從2012年1月1日開始執行,系統重要性銀行和非系統重要性銀行應分別於2013年底和2016年底前達到新的資本監管標準。過渡期結束後,各類銀行應按照新監管標準披露資本充足率和杠桿率。
全球《巴塞爾協議III》新規

巴塞爾新規:銀行核心一級資本充足率須達7%

  全球主要國家和經濟體央行代表9月12日在巴塞爾銀行監管委員會的主導下,就《巴塞爾協議III》達成一致,核心內容是提高商業銀行核心一級資本充足率至7%。
   新協議要求,截至2015年1月,商業銀行一級資本充足率下限將從限行的4%上調至6%;特別核心一級資本比率(普通股權益/風險資產)的要求由原來的2%提高到4.5%,加上2.5%具同等質量的資本防護緩衝資金,銀行所持有的普通股比例將至少達7%;總資本充足率的要求仍然維持8%不變。
   分析人士指出,巴塞爾資本新規可能將使全球銀行在未來十年內增加資本金數千億美元,但由於新規為全球銀行提供了將近10年的適應期,在很大程度上緩和了投資者的擔憂情緒。[詳細]
中資銀行輕松以對:國內商業銀行悉數達標
    國內的商業銀行早已滿足7%的監管標準。國有三大行(中行、工行、建行)的核心資本充足率均已達到9%以上,其余股份制商業銀行及城商行資本充足率也分別在6%-9%之間…[詳細]
德國中小銀行艱難適應巴塞爾新規
    由於中小銀行在滿足新資本協議要求方面將首當其衝,德國中小銀行比重尤為突出,至今仍有3000多家銀行,因此對巴塞爾新規反對聲來自歐洲第一經濟強國德國…[詳細]
中資銀行:監管新規“暗合”巴塞爾Ⅲ
    多位分析人士表示,由於中國對銀行業的監管指標已經基本滿足巴塞爾協議Ⅲ的要求,因此對中資銀行的影響短期來看並不大。金融危機爆發後,監管部門對銀行資本充足率的要求提高,國有大行及中小銀行的資本充足率從8%分別提升到11.5%及10%以上…[詳細]
外資銀行:為“達標”需籌資
    根據《巴塞爾協議Ⅲ》,歐洲商業銀行必須上調資本金比率。據估計,德國最大的10家銀行將可能需要1050億歐元的額外資本。德國最大的銀行德意誌銀行12日宣布計劃進行近100億歐元的巨額增資,增資的重要原因之一就是為執行《巴塞爾協議III》中的自有資本條例作準備…[詳細]

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