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銀監會新增三指標 加碼銀行流動性管理

2017-12-07 02:17:03 證券日報 

  本報記者 傅蘇穎

  《證券日報》記者獲悉,為促進我國銀行業加強流動性風險管理,維護銀行體系的安全穩健運行,銀監會於近日發布了《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》),新引入凈穩定資金比例、優質流動性資產充足率和流動性匹配率三個量化指標。

  聯訊證券董事總經理、首席宏觀研究員李奇霖昨日對《證券日報》記者表示,新增三項指標加強了對銀行同業業務的抑制,鼓勵銀行回歸零售,重視存貸,廣義基金同業擴張難度進一步加大。

  銀監會相關負責人表示,現行的《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監管指標。其中,流動性覆蓋率僅適用於資產規模在2000億元(含)以上的銀行,資產規模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監管指標。

  為此,《征求意見稿》新引入三個量化指標。一是凈穩定資金比例,等於可用的穩定資金除以所需的穩定資金,監管要求為不低於100%。該指標值越高,說明銀行穩定資金來源越充足,應對中長期結構性問題的能力越強,該指標適用於資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行。

  李奇霖認為,該指標主要適用於大行,由於大行早已納入MPA考核體系中,因此,該指標對大行的影響不大,其主要目的是監控銀行中長期負債的結構與穩定性。

  二是優質流動性資產充足率,等於優質流動性資產除以短期現金凈流出,監管要求為不低於100%。該指標值越高,說明銀行優質流動性資產儲備越充足,抵禦流動性風險的能力越強,該指標適用於資產規模在2000億元以下的商業銀行。

  “該指標適用於中小銀行,與流動性覆蓋率(LCR)有相似的作用,鼓勵機構減少期限錯配,增加長期限資金融入。”李奇霖表示。

  三是流動性匹配率,等於加權資金來源除以加權資金運用,監管要求為不低於100%。該指標值越低,說明銀行以短期資金支持長期資產的問題越大,期限匹配程度越差,該指標適用於全部商業銀行。

  修訂後的《商業銀行流動性風險管理辦法》於2018年3月1日起生效。為避免對銀行經營及金融市場產生較大影響,根據新監管指標的不同特點,合理設置過渡期。

(責任編輯:趙然 HZ002)
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