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銀行流動性風險管理新增三大量化監管指標

2017-12-07 02:37:00 證券時報 

  證券時報記者 孫璐璐

  昨日,銀監會發布《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》,與現行的管理辦法相比,新規最大的變化在於引入三個新的量化監管指標,對不同資產規模的銀行實行不同的監管指標要求;同時,規範銀行同業業務的監管思路,也在新規中有所體現,新規要求對不同期限的同業批發融資設定限額管理。

  值得註意的是,為避免對銀行經營及金融市場產生較大影響,新規將於2018年3月1日起生效,並根據新監管指標的不同特點,設置不同的過渡期。

  新增三大監管指標

  現行的《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》,只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監管指標。其中,流動性覆蓋率僅適用於資產規模在2000億元(含)以上的銀行,資產規模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監管指標。

  新規在原有兩個流動性監管指標的基礎上新增三個監管指標,並對不同資產規模的銀行適用不同的監管指標要求:

  一是凈穩定資金比例,監管要求為不低於100%。該指標值越高,說明銀行應對中長期結構性問題的能力越強,適用於資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行。

  二是優質流動性資產充足率,監管要求為不低於100%。該指標值越高,說明銀行抵禦短期流動性缺口的能力越強,適用於資產規模在2000億元以下的商業銀行。

  三是流動性匹配率,監管要求為不低於100%。該指標值越低,說明銀行以短期資金支持長期資產的問題越大,期限匹配程度越差,適用於全部商業銀行。

  中國銀行國際金融研究所研究員熊啟躍對證券時報記者表示,流動性資產充足率是為了更好地考核中小銀行流動性狀況,相較於流動性覆蓋比率,流動性資產充足率的計算方法較為簡單;流動性匹配率是另外一個維度的測算指標,現有的流動性覆蓋率、凈穩定資金比例、流動性比例主要考慮資產和負債的性質設定的,並沒有考慮資產負債的期限,流動性監管主要的原則就是要防止銀行過度的期限錯配。流動性匹配率對資產和負債的期限差異更為敏感,要求銀行實現業務類型和期限水平的整體性平衡。

  同業時代結束

  除了新增三大監管指標外,對同業業務的規範也在新規中有所突出。新規還要求銀行加強負債品種、期限、交易對手、幣種、融資抵(質)押品和融資市場等的集中度管理,適當設置集中度限額。對於同業批發融資,應至少區分1個月以下、1個月至3個月、3個月至6個月、6個月至1年、1年以上等多個期限,分別設定限額。

  除了上述直觀的要求外,實際上,新增的三大監管指標的測算方法也隱含著對同業業務的抑制。以流動性匹配率的計算為例,新規要求剩余期限少於3個月的同業負債折算率均為0%;剩余期限3~12個月的則均不超過50%,其中同業存款僅為30%,同業拆入及賣出回購為40%。這也就意味著,同業負債如果占比較高且集中在短期,折算後的加權資金來源(即流動性匹配率的分子)就不高。

  天風證券首席銀行業分析師廖誌明稱,流動性風險監管全面覆蓋所有銀行,宣告同業時代的結束,回歸存貸款本源業務,服務實體經濟。

(責任編輯:趙然 HZ002)
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